Quando digitamos a senha do sudo não vemos nada do que é digitado por padrão, mas podemos fazer uma configuração para exibi os asteriscos a medida que você digita.
No terminal para editar o arquivo /etc/sudoers você somente deve usar diretamente o comando visudo para isto para não corromper o arquivo.
$ sudo visudo
Agora é só abrir uma nova janela de terminal e testar o comando sudo. Exemplo: sudo xterm (deverá aparecer os asteriscos a medida que você digita a senha)
Atenção:
Por padrão ao usar o comando visudo sempre será utilizado o editor vi ou vim que não é muito fácil de usar, mas você poderá utilizar o editor nano de forma temporária que é muito fácil de usar junto com visudo chamado o mesmo desta forma: sudo EDITOR=nano visudo